« Matrice de variance-covariance » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix Source : Wikipédia ] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix Source : Wikipédia ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 15 février 2023 à 14:56
Définition
Matrice carrée donnant la covariance entre chaque paire d'éléments d'un vecteur aléatoire donné.
Terme lié : matrice de dispersion.
Français
matrice de variance-covariance
Anglais
variance-covariance matrix
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
